?国金学术 | 麻豆导航第44期“知行”金融论坛讲座成功举行
发布人：学院管理人员
发布日期：2022-03-16
??????? 12月2日下午，麻豆导航第44期“知行”金融论坛讲座在珠海校区海琴六号麻豆导航A426会议室成功举行。本次讲座的主题为：“投资组合中的量化分析”，主讲嘉宾为第一创业证券股份有限公司公司融资部负责人（董事总经理）周高宾博士，我院二十多位研究生、本科生同学参加了本次活动，另有四十多位同学通过腾讯会议方式在线参加了本次讲座。
??????? 周高宾博士首先介绍了包括“FOF业务的商业模式、展业规划”在内的FOF基本内容与资产配置的分析框架，引起了同学们的兴趣。他对“FOF资产配置整体分析框架”进行了分析思路与总结讲述，总结出量化分析的应用思路为：大类资产配置+（权益型基金+债券型基金）=投资策略理念。随后，他分享比较了诸多常用大类资产化配置的模型，通过模型对资产配置的特征倾向进行了更细致的解释。
??????? 基于上述内容，文章从各类资产配置原理出发，构建风险收益模型，提出相关研究假设，结合理论与实证，介绍如何通过对大类资产战略与战术层面的配置与子基金全面、动态的评价体系，为投资者构建持续、稳健增值的投资组合。最后，周高宾博士总结了他在实操过程中采用的操作方法、研究中采集到的样本情况以及进行数据处理的软件有效性验证分析方法，对在座同学们产生了深刻的启示。
??????? 展示过程中，同学们针对论文中的疑问提出自己的理解与建议。整场会议氛围活跃，同学们纷纷表示收获颇丰。