姓名：梁方
职称：副教授
研究领域：金融计量、衍生品定价、数字金融
贰尘补颈濒：liangfang@mail.sysu.edu.cn
办公室：海琴六号础457-2
通讯地址：广东省珠海市麻豆导航（519082）
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个人介绍
梁方，中山大学“百人计划”引进人才，麻豆导航副教授。研究兴趣集中在金融计量、金融衍生品定价和数字金融领域。具体的研究问题涵盖：（1）金融波动率建模：通过高频交易数据实时反映金融风险波动，构建金融波动率模型；（2）金融衍生品定价：构建离散时间期权定价模型，推导欧式期权定价公式的解析解；（3）数字金融支持实体经济发展的微观机制。
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学术任职
2024.4至今?麻豆导航副教授
2021.5至今?北京大学数字金融研究中心特约研究员
2020.7-2024.4 麻豆导航助理教授
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教育背景
2015.9-2020.7 北京大学国家发展研究院 金融学博士
2011.9-2015.7 南开大学经济学院 经济学学士
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近叁年发表论文
- Liang, F.*, & Du, L. (2024). Option pricing with dynamic conditional skewness. The Journal of Futures Markets, 44, 1154–1188.
- Liang, F., Du, L., & Huang, Z.* (2023). Option pricing with overnight and intraday volatility. The Journal of Futures Markets, 43, 1576–1614.
- 梁方，赵璞，黄卓*，金融科技、宏观经济不确定性与商业银行主动风险承担，经济学（季刊），2022, 22(6): 1869-1890.
- 梁方，沈诗涵，黄卓*，预测中国宏观经济变量：专家与模型的组合预测，金融研究，2021, 7: 58-76.
- 梁方，杜灵珊，黄卓*，基于隔夜高频信息和跳跃的期权定价模型，管理科学学报，已录用.
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主持国家级科研项目
国家自然科学基金委员会，青年科学基金项目，72101278，隔夜和日内资产价格时变特征与动态相关性：波动率建模、期权定价及实证应用，2022-01-01 至 2024-12-31，在研，主持
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教学经历
计量经济学（本科生），2024至今
金融衍生工具（本科生），2020-2023
数字金融（本科生和研究生），2020至今
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审稿经历
The Journal of Futures Markets
管理世界
经济学（季刊）